Мартингейл

В вечных поисках Грааля

Поводом для написания данного материала послужил пост одного из пользователей сети на форуме, посвящённом трейдингу.

Этот трейдер очень радовался тому, что в канун Нового Года ему удалось закрыть несколько своих позиций, которые до этого определённое время находились в просадке, в плюс.

Он тут же начал отмечать это событие, всячески превознося при этом достоинства системы «мартингейл», которую он использовал в своей торговле.

Другие участники форума по-дружески поздравили его с успешным выходом из неприятной ситуации и в то же время предупредили, что использование данной системы в дальнейшем ни к чему хорошему не приведёт.

На этом, казалось, всё и должно было бы закончиться, но сразу после Нового Года этот «трейдер» снова появился на форуме. Тон его постов говорил о том, что он уже зачислил себя в разряд гуру.

Так он пытался на равных обсуждать что-то с намного более опытными участниками, да ещё и поучать их. Последней каплей, которая и побудила нас к написанию данного материала, стало то, что он стал активно «продвигать» использование мартингейла начинающим трейдерам.

Для начала мы приведём часть нашей переписки с новоявленным «гуру». (Орфография сохранена согласно тексту оригинала. Andrew — это наш «трейдер», отыскавший свой Грааль).

Andrew:
Пардон что засоряю эфир, мне посто весело депо в офигенном плюсе во мне бутылка водки собираюсь за второй , я не обмываю плюсы просто так сошлось . В единую точку сошлись все пути случилось то , что должно было произойти. Я на сайте ………… научился торговать и мне хочется поделится этим со всеми . Кому не надо сегодня обратите внимание на мартингейл , сядте посчитайте и не пройдёт и двух месяцев как вы снимете куш. Только не стройте лесницу на часе денег не хватит даже если их очень много , геометрическая прогрессия штука опасная , я уже переводил пример с шахматами

Andrew:
Вот чем ещё хочу поделиться, по пьяной лавочке. Самый крутой брокер , это моя любимая супруга . Она не знает что такое стохастик и я вообще подазреваю что даже график не открывает. Но её депо круче моего. Я выстраиваю лестницы с текущих курсов а она смотрит мою лестницу и когда я трижды сделал ставку т. Е. 1000 2000 4000 она начинает свою . Не всегда конечно выходит т к может раньше развернуться . Ну как говорится не все коту масленица

Andrew:
С Новым годом господа . Золотишко как бойко на север идёт. Кому интересно можно начинать затериваться на юг с текущих. Ну и по мартингейлу следующая 1350 потом 1375 потом 1400 . Только аккуратней 1400 может легко пробить. Оставьте денег для продаж по 1500, а может и выше. Я сам на юг не собираюсь по золоту быкую. Я хорошо закрепился так что на забор до 1200.

Мы:
Andrew Вы сами можете объяснить смысл Вашего поста?

«Золотишко как бойко на север идёт. Кому интересно можно начинать затериваться на юг с текущих. ……..
Я сам на юг не собираюсь по золоту быкую».

Это типа, кто хочет продавайте, а я вот покупаю. Или как ещё это можно понять? Если, Вы, мягко говоря, не понимаете, что в данный момент происходит на рынке, то не вводите своими высказываниями в заблуждение ещё более начинающих гемблеров.

Именно гемблеров, а не трейдеров. И не суйте им свой мартингейл, Вы с ним рано или поздно попадёте на всё. И сами будете локти кусать, и проклинать Вас будут те из начинающих, кто повёлся на эту шнягу. Мы читали Ваш пост о том, что Вы при помощи мартингейла хорошо увеличили состояние Вашего счёта.

Поверьте нам — Вам просто повезло, так Вам может повезти ещё 10 — 20 — 500 раз, но на 501-й у Вас будет, как и у многих уже бывало: +100% +100% +100% — 100%. Итого: 0. И жить прийдётся, как говорит Д. (один из участников данного форума), в коробке из под телевизора. А они после изобретения плазмы стали очень неудобными для жилья.

Многие из наших коллег больше 10 лет проработали в казино, и видели тысячи таких, кто пытался найти систему. Нет таких систем. Они как бы есть, но для этого опять же надо включать мозг. А если бы мартингейл работал, то уже давно все нищеброды стали бы Баффетами, и рынка бы уже не было. А так красное на рулетке может выпасть и 30 и 50 раз подряд, и Вам никакого депозита не хватит, чтобы не встретиться с дядей Колей.

Ну и в конце нашего диалога мы получили следующее сообщение от нашего оппонента, после которого стало ясно, что вести дальнейшую дискуссию просто не имеет смысла. Человек, торгующий по мартингейлу, даёт совет хеджировать риски («хиджировать» как он пишет. Так и хочется сказать: «Уважаемый! Ты бы сначала русский язык подучил, прежде чем лезть в трейдинг»).

Andrew:
Уважаемый ……….. . Чтобы не быть голословным приведите пример недельного или месячного графика. Разделённого по 50- 100 пунктов вверх и вниз . Где максимальная ставка при коррекции не окупит минимальные. В каком месяце я бы в коробку уехал . Я бы даже если бы биткоин по 1000 продавать начал то с 20 000 тыс до 11 000 отбилбы все минуса . Это не казино тут точно только в одну сторону не будет . У любой валюты есть мах мин и середина , даже у нашего рубля 30 60 90 . А новичкам считать надо .и риски хиджировать. Лучшие ставки сохранять.

Конец цитаты.(Орфография и пунктуация оригинала сохранена).

Мы:
То, что Вы пытаетесь отстаивать Вашу правоту, по поводу жизнеспособности мартингейла, ещё раз доказывает, что Вы не совсем понимаете, что такое теория вероятности, шансы и мат. ожидание. Вы просите «приведите пример недельного или месячного графика». Графики рисовать мы не будем (они и так у каждого есть в любом терминале), а пример приведём, «чтобы не быть голословным», как Вы пишите.

Так вот он какой мартингейл-шмартингейл!

Обещанный пример мы и решили привести в нашем материале.

Начнём с цитаты:

«Ставить стопы учат люди, сделавшие деньги, а не ставить ….Глеб Задоя»

Сразу скажем, что цитата не наша, но мы с ней полностью согласны. Если Вы не знаете кто такой Глеб Задоя, то лучше и не знать, меньше денег потеряете. У многих (наверно, прежде всего он сам себя считает таковым) он считается «мегааналитиком» и чуть ли не «богом трейдинга».

Несколько лет назад мы решили ознакомиться с трудами вышеозначенного классика, но где-то во втором видео наткнулись на его принцип торговли без стопов. Сначала мы подумали, что он шутит и на примере какого-то прикола хочет реально показать, что может произойти при такой торговле, но когда мы поняли, что он на полном серьёзе пытается вбивать эту бредятину в головы начинающих торговать, видео было сразу выключено.

Основной его мыслью было: Зачем ставить стопы? Cтопы в трейдинге, как и тормоза в машине придумали трусы! Ну-ну, подумали мы тогда. С такой торговлей ты доедешь лишь до первого спуска на любом горном перевале.

К чему это лирическое отступление? Торговля без стопов — это зло и прямой путь к сливу. Торговля же по мартингейлу — это торговля без стопов умноженная в разы, то есть — «галимое» усреднение.

Теперь к нашим графикам (для тех, у кого напрочь отсутствует пространственное воображение и кто не может перемножить 2 двузначных числа без калькулятора). Все помнят (кто не помнит, откройте месячный график пары EUR/USD) триумфальный поход евро с 1,3993 с начала мая 2014 года до 1,0340 к началу января 2017. Снижение составило 36,5 фигур (или 3650 пунктов).

Допустим, Вы зашли по этой паре в лонг на 1,3980 минимальным лотом 0,1$ с сотым плечом (а че бояться то, тренд восходящий с августа 2012, цели есть среднесрочные хорошие 1,4512 — до следующего уровня и много других сигналов и сигнальчиков, говорящих о продолжении тренда). И тут начинается …..ОНО (то чего так боятся увидеть все трейдеры во сне).

А тут оно ещё и не во сне, а наяву. Ну а нам то чего бояться, мы же познали Грааль, у нас есть священное супероружие, при помощи которого мы любой идущий против нас рынок рано или поздно переломаем через колено. Итак, мы этого не хотели, но рынок сам напросился — запускаем мартингейл — наше «оружие возмездия».

При цене 1,3930 по системе А (нашего открывателя Грааля). Вы открываете ещё один ордер, но уже с удвоенным лотом -0,2$, А курс не собирается вверх, и все небольшие откаты даже при суммировании двух ордеров не выводят Вас даже в 0.

Далее приводим отчет по применению «супероружия»:

Итак пара опустилась «всего лишь» на 5 фигур, а у нас уже открыто 11 ордеров общим лотом в 204,7$.

Знаете сколько у Вас должно было бы быть на начальном депозите, чтобы брокер позволил Вам открыть ордер такого объёма. Брокеры, как мы знаем, бывают разными, но, чтобы Ваш депо при подобной нагрузке смог бы выдержать 2 фигуры, эквити должна была составлять 40940$.

Даже, если бы Вы открывались у какого-нибудь левого брокера, который отмерил бы жизни Вашему депо в 100 пунктов (даже не знаем, есть ли сейчас такие брокеры), то даже в этом случае нужно было бы иметь на депозите 20 470$.

И что же нам остаётся с этим мартингейлом?

Здесь возникает ряд вопросов, большинство из которых можно считать риторическими:

1. Заходили бы Вы в сделку с величиной лота 0,1$, имея 20 470$ на депозите?

Даже. если Вы очень строго соблюдаете правила манименеджмента и допускаете максимальный риск потерь на день в 2 процента от депозита, то Вы можете рискнуть 409,4$. Даже, если Вы планируете открыть 10 сделок за день. Это значит, что Вы допускаете потерю 40,94$ в одной сделке. При стопе в 20 пунктов — это значит, что Вы можете открыть сделку с величиной лота в 2$.

Называется почувствуйте разницу, открыть 10 сделок по 2$, не превышая плановых размеров по рискам или открыть 1 сделку в 0,1$ и тешить себя мыслью, что у нас всё под контролем, и даже если рынок пойдёт против нас, мы всё равно всегда будем оказываться в выигрыше.

2. Готовы ли Вы из дейтрейдера превратиться в долгосрочного инвестора и неделями, а то и месяцами сидеть в просадке и наблюдать как день за днём Ваш депозит становится всё меньше, и
нет ни малейших шансов в ближайшее время, что тренд переменится?

3. Зачем вообще Вам заниматься трейдингом при таком соотношении риск/профит?

Не проще ли открыть обычный продуктовый магазин или заняться каким-нибудь другим видом более традиционного бизнеса.

Таких вопросов можно задать ещё с десяток. Но мы думаем, что умные и так поняли, что использование мартингейла — это практически стопроцентный путь к потере ваших денег, а дураки пока не попробуют это сами, не поймут.

Выше было описано движение цены инструмента против вас всего лишь на 500 пунктов. Напомним, что впереди у любителей мартингейла, было ещё увлекательнейшее снижение пары EUR/USD с 1,3480 до 1,0340.

Какую сумму нужно было бы держать на депо в этом случае, чтобы не обнулиться по Маржин Коллу, Вы, если это вам интересно, можете посчитать самостоятельно. Пускай это будет для вас своеобразным домашним заданием.

Ну а нашим читателям мы желаем быть успешными, всегда использовать свой мозг по назначению и просто оставаться нормальными людьми!