VDax

VDax

DAX-индекс фондовой волатильности предназначен для срочного рынка, с помощью него оцениваются ожидаемые колебания DAX на ближайшие 45 дней. VDax был введен 5 декабря 1994 года.

Он ежеминутно вычисляется с помощью модели Блэка-Шоулза. Основой являются цены опциона на индекс Dax и вместе с тем имплицитная волатильность, т. е. ожидаемая от рынка интенсивность будущих колебаний цены.